Curso Modelos de Pérdidas para la Gestión de Riesgo Crediticio - Online

Aprende a gestionar modelos de pérdidas esperadas, inesperadas y stresstest, y a aplicarlos al riesgo crediticio y de capital.
Tipo
Curso
Duración
6 a 8 semanas
Precio
$520.000
$364.000
Formas de Pago
  • Tarjeta de crédito chilena: Vía Webpay hasta 3 cuotas precio contado
  • Tarjeta de crédito internacional: Vía Paypal
Ritmo
100% asincróno, inicia cuando quieras, sin horarios, si no alcanzas en la duración puedes solicitar extensión*.
*: Restricciones aplican a cursos pagados con franquicia tributaria.
Créditos SCT
4
Informacíon
¿En qué consiste el programa?
Modelar el riesgo de crédito para préstamos y determinar sus impactos financieros en bancos y corporaciones financieras es uno de los elementos de mayor incertidumbre e impacto a la vez, por lo que sus estimaciones requieren rigurosidad y control.

La aprobación de préstamos tiene un impacto financiero que dependerá del nivel de riesgo desde la aprobación de un cliente, su posterior evolución en régimen y hasta su nivel de recuperabilidad en caso de incumplimiento de los pagos. Las técnicas para estimar parámetros sean estadísticas, econométricas, financieras y empíricas, así como la potencial la interacción con aplicaciones de machine Learning; permiten obtener mayor precisión en las estimaciones de efectos financieros futuros incluyendo las pérdidas esperadas y también sus valores en riesgo conocidos como pérdidas inesperadas.

Las nuevas técnicas y regulaciones exigen estar al día con las tendencias generalmente aceptadas en el contexto industrial, sus ventajas y desventajas; por lo que es relevante que los estores de riesgo crediticio, desarrolladores, validadores y auditores de estos modelos; tengan conocimientos actualizados y comprendan las razones por la cuales se eligen ciertas estrategias para la estimación de pérdidas esperadas e inesperadas.

Entender las normativas vigentes e interpretar las actualizaciones de normas locales e internacionales junto con las buenas prácticas, permiten a los profesionales a tomar decisiones informadas y contar con elementos diferenciadores a la hora de gestionar riesgos crediticios.

Para realizar este curso, los alumnos deben tener un manejo de finanzas, estadística y economía de nivel de pregrado, y/o trabajar en el rubro financiero o bancario, en la evaluación de riesgos y aplicación de estadística predictiva básica.
¿Qué aprenderás?
  1. Unidad 1: Probabilidad de incumplimiento
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender las bases para modelar la probabilidad de incumplimiento bajo las exigencias regulatorias locales e internacionales y las prácticas de la industria
    • Entender las aplicaciones, distintas técnicas de estimación y diferentes enfoques que tiene la probabilidad de incumplimiento (PI)
    • Lograr explicar los elementos para modelo PI a un plazo determinado o por toda la vida de un operación crediticia
  2. Unidad 2: Modelos de Probabilidad de incumplimiento
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender y aplicar las diferentes técnicas y sus usos acordes a la normativas locales e internacionales y prácticas de la industria para modelar la PI
    • Estimar y calibrar modelos de probabilidad de incumplimiento bajo la regulación y la práctica industrial
    • Analizar y aplicar aspectos claves en la validación de modelos de probabilidad de incumplimiento
  3. Unidad 3: Modelos de Pérdida dado el Incumplimiento
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender y utilizar el parámetro pérdida dado el incumplimiento para el riesgo crédito (PDI/LGD) en cumplimiento con la regulación local e internacional y la práctica
    • Analizar los aspectos críticos para la estimación de la PDI/LGD
    • Comprender y aplicar métodos para la segmentación de la PDI/LGD
    • Estimar en base a distintas Técnicas la PDI/LGD
  4. Unidad 4: Exposición al incumplimiento: Factor de Conversión de Crédito y prepagos
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender los conceptos y diferentes usos de la EAD bajo las regulaciones y prácticas de industria locales internacionales
    • Estimar el potencial uso de contingentes CCF y modelar prepagos como elementos de EAD
    • Determinar y analizar la aplicación del perfil de amortización de créditos para determinar la EAD a lo largo de la vida del crédito
  5. Unidad 5: Modelos de pérdida esperada
    Aprendizaje Esperado:

    • Conocer los diferentes estándares de modelos de pérdida esperada de riesgo crédito bajo los contextos regulatorias y prácticas de industria
    • Analizar criterios para el uso de estos modelos bajo las exigencias normativas y resultados prácticos
    • Estimar o desarrollar modelos de pérdida esperada bajo los enfoques y exigencias locales e internacionales
    • Estimar o desarrollar modelos forward looking para complementar la estimación de las pérdidas esperada bajo la norma IFRS9
  6. Unidad 6: Introducción a Pérdidas Inesperadas
    Aprendizaje Esperado:

    • Entender la diferencia entre pérdidas esperadas e inesperadas bajo la normativa y practica de industria
    • Comprender los conceptos de estimación de pérdida inesperadas y de capital
    • Comprender las normas y estándares internacionales para la determinación de capital en riesgo
  7. Unidad 7: Modelos de pérdidas inesperadas
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender conceptos de capital regulatorio y económico bajo la regulación y práctica industrial
    • Comprender modelos de pérdidas inesperadas para uso de capital en riesgo
    • Analizar y evaluar técnicas para estimar capital regulatorio y económico
  8. Unidad 8: Modelos de Stresstest de Riesgo Crédito
    Aprendizaje Esperado:

    • Comprender modelos de stresstest y analizar escenarios para gestión de riesgo crédito
    • Conocer técnicas no tradicionales de stresstest y uso de reverse-stresstest
    • Aplicar metodologías para stress testing por riesgo de crédito
Metodología
La metodología de UAI Online contempla unidades de contenido 100% en línea, asincrónicas, de aprendizaje individual. El curso está compuesto por una secuencia de unidades que se habilitan paulatinamente. Cada unidad está compuesta por videos expositivos, lecturas obligatorias y complementarias, resumen, glosario, un control y una actividad de desarrollo. En la actividad de desarrollo, el participante deberá contestar una pregunta abierta utilizando el material dispuesto en el curso, la cual será revisada y calificada por un miembro del equipo de apoyo académico de UAI Online. La pregunta podrá usar una de cuatro técnicas metodológicas: análisis de caso, resolución de problemas, análisis o comparación de conceptos, realización de ejercicios. Los participantes cuentan con la posibilidad de hacer preguntas de contenido o administrativas directamente a través del botón “Ayuda” que se encuentra en la plataforma de UAI Online.
¿A quién va dirigido?
El curso está dirigido a profesionales de gestión, modelamiento y validación de riesgo de crédito y financiero, responsables de crédito y cobranzas y directivos de entidades financieras que requieran tener un mayor grado de conocimiento de modelos de riesgo crédito para labores de desarrollo, validación o gestión de estos.

Así mismo para todo profesional que quiera actualizarse o aprender técnicas que puedan ser complementarias para otro tipo de modelos o quieran profundizar sus conocimientos con base empírica en los modelos que se utilizan con mayor frecuencia en las instituciones financieras.

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